Handel dyskrecjonalny kontra systematyczny

Dyscyplinarni inwestorzy Vs Systematyczni handlowcy Różnica między traderami, którzy polegają na swoich instynktach i umiejętnościach czytania wykresów oraz tymi, którzy są czystymi traderami systemowymi. przepływ informacji handlowych. próbują przewidzieć, co zrobi rynek. są subiektywne, czytają własne opinie i przeszłe doświadczenia w bieżącej akcji rynkowej. handlują, co chcą, i mają luźne zasady regulujące ich handel. zwykle są bardzo emocjonalni w swoich transakcjach i osobiście ponoszą straty, ponieważ ich opinia była błędna, a ich ego zostało zranione. używać wielu różnych wskaźników do handlu w różnym czasie. Czasami mogą to być wskaźniki makroekonomiczne, wykresy, a nawet wiadomości makroekonomiczne. Są pod względem smaku miesiąca pod tym względem. na ogół mają bardzo małą listę obserwowanych zapasów i rynków do handlu, głównie w oparciu o ich wiedzę na temat rynków, którymi handlują. obrót ceny handlowej. uczestniczą w tym, co robi rynek. są obiektywne. Nie mają oni opinii na temat rynku i śledzą to, co rynek faktycznie robi, tj. Podążając za tym trendem. mają niewiele, ale bardzo surowe i określone zasady regulujące ich wejścia i wyjścia, zarządzanie ryzykiem i rozmiar pozycji. są pozbawione emocji, ponieważ gdy przegrywają, po prostu rynek nie sprzyjał ich systemowi. Wiedzą, że wygrają na dłuższą metę. zawsze używaj tych samych wskaźników technicznych do swoich wejść i wyjść. Nigdy ich nie zmieniają. handlują wieloma rynkami i handlują swoim systemem technicznym w oparciu o ceny i trendy, więc nie muszą być ekspertami w zakresie podstaw. Podczas gdy dyskretni handlowcy są zajęci próbowaniem zrozumienia podstawowych informacji i informacji, systematyczni handlowcy przyjmują sygnały, które otrzymują od rzeczywistego ruchu cen na rynku. Systematyczni handlowcy nie myślą i nie przewidują, co rynek zamierza zrobić, reagują na to, co robi większość na podstawie z góry określonych sygnałów wejścia do systemu. Dla przeciętnego handlowca będącego 100 mechanicznym traderem systemu zwykle maksymalizuje szansę powodzenia na rynkach, szczególnie jeśli korzystasz z historycznie sprawdzonego, opłacalnego systemu. Jeśli usuwasz emocje i ego z obrotu i kontrolujesz ryzyko ruiny przy odpowiedniej wielkości handlu i zatrzymujesz straty, masz prawdopodobieństwo, że połączysz się z niezmiennie dochodowymi traderami na rynku. Źródło: Stephen Burns Łączna liczba wyświetleń 2 801, dziś 1 wyświetlenia Jesteś handlowcem dyskrecjonalnym lub systemowym Aktualizacja 14 października 2018 Jednym z wyborów, które musi podjąć każdy nowy sprzedawca, jest bycie przedsiębiorcą uznaniowym lub traderem systemu. Dyskrecjonujące transakcje to handel oparty na decyzjach (trader decyduje, które transakcje wprowadzić na podstawie aktualnych warunków rynkowych), a handel systemami to handel oparty na regułach (system transakcyjny decyduje, które transakcje należy wprowadzić, niezależnie od aktualnych warunków). Zarówno dyskrecjonalny obrót, jak i obrót systemem mogą potencjalnie być równie opłacalne, więc decyzja powinna być podejmowana w oparciu o osobowość tradera. Niektórzy handlowcy natychmiast będą w stanie rozpoznać, który rodzaj handlu jest dla nich bardziej odpowiedni, podczas gdy inni handlowcy mogą potrzebować doświadczyć obu rodzajów handlu, zanim będą mogli podjąć decyzję. Dyskretyzacyjne transakcje za i przeciw handlowi Transakcje oparte na decyzjach są oparte na decyzjach, w których przedsiębiorca decyduje, które transakcje dokonać, w oparciu o informacje dostępne w tym czasie. Przedsiębiorca prowadzący działalność uznaniową może (i powinien) nadal przestrzegać planu handlowego z jasno określonymi zasadami handlu, ale skorzysta z przysługującego mu uznania w zakresie podejmowania transakcji i sposobu zarządzania. Na przykład dyskrecjonalny sprzedawca może przejrzeć swoje wykresy i odkryć, że wszystkie kryteria długiego handlu zostały spełnione, ale odmawiają zawarcia transakcji, ponieważ zmienność na dany dzień jest zbyt niska, a zatem jest wysoce prawdopodobne, że cena wygrała osiągnąć cel zysku dla handlu. Zaletą dyskrecjonalnego obrotu jest to, że dostosowuje się do aktualnych warunków rynkowych. Możesz mieć świetny system transakcyjny, ale jeśli wiesz, że ma on słabe wyniki, gdy obecne są pewne warunki rynkowe, możesz uniknąć tych transakcji. Jeśli zauważysz, że twoja strategia ma tendencję do osiągania bardzo dobrych wyników w innych warunkach, możesz nieznacznie zwiększyć swój rozmiar pozycji, aby zmaksymalizować zyski. Wadą systemu uznaniowego jest to, że wielu przedsiębiorców jest skłonnych do samodzielnego odgadywania. W rzeczywistości mogą one być bardzo słabe przy podejmowaniu decyzji, kiedy i kiedy nie, i dlatego bardziej systematyczne podejście byłoby lepsze. Systemy uznaniowe są podatne na psychologię, ponieważ przedsiębiorca, który jest zbyt chciwy lub lękliwy, może w pośpiechu zniszczyć opłacalność systemu uznaniowego. System Trading Plusy i minusy Handel systemami to handel oparty na regułach, gdzie decyzja o zawarciu transakcji opiera się wyłącznie na systemie transakcyjnym. Decyzje dotyczące transakcji systemowych są absolutne i nie dają możliwości odmowy zawarcia transakcji w oparciu o uznanie przedsiębiorcy. Jeśli kryteria są spełnione, branża jest brana. Przedsiębiorca systemowy może przejrzeć swoje wykresy i odkryć, że spełniono wymagania ich systemów transakcyjnych dla krótkiego handlu, więc dokonają handlu bez podejmowania dalszych decyzji. nawet jeśli ich 34 gut34 mówi im, że nie jest to dobry handel. Strategie handlu systemami często mogą być zautomatyzowane, ponieważ zasady są tak jasno zdefiniowane, że komputer może je wdrożyć w imieniu przedsiębiorcy. Po opracowaniu programu komputerowego mającego na celu rozpoznanie, kiedy spełnione są wymagania systemów transakcyjnych, program może dokonać transakcji (w tym wejścia, zarządzania i wyjścia) bez udziału podmiotu gospodarczego. Zaletą strategii handlu systemowego jest to, że nie jest podatny na psychologiczne kaprysy przedsiębiorcy. System obejmuje wszystkie transakcje, niezależnie od odczuć kupującego. Wadą jest to, że systematyczna strategia handlowa nie jest zbyt elastyczna. Transakcje są zawsze podejmowane, o ile spełnione są warunki, co oznacza, że ​​nawet w niekorzystnych warunkach transakcje zostaną podjęte. Aby złagodzić ten problem, do systemu można dodać więcej reguł, chociaż często powoduje to również eliminację niektórych zwycięskich transakcji. Jesteś dyskrecjonalnym lub handlowcem systemowym. Dyskrecjonujący handel i system handlu mają ten sam cel: zarabianie pieniędzy. Mimo że osiągają go w nieco inny sposób, a oba mają swoje plusy i minusy. Te dwa systemy mogą nawet zawierać wiele takich samych transakcji, ale jedna z nich będzie lepiej dopasowana do różnych osobowości. Dowolny handel jest najbardziej zgodny z traderami, którzy chcą mieć kontrolę nad każdą decyzją handlową (wejście, stop loss i wyjście). Dyskrecjonalni handlowcy często czują się niekomfortowo, gdy myślą o zapewnieniu pełnej kontroli nad ich obrotem programem komputerowym. Dyskrecjonalni handlowcy często mają doświadczenie w działaniach artystycznych, takich jak pisanie i ogrodnictwo. Jednak dyskrecjonalny handel przemawia również do handlowców posiadających osobowość kontrolującą i tych, którzy lubią mieć kontrolę nad większością aspektów swojego życia. Dyskrecjonujący handel jest również przeznaczony dla osób, które chcą dostosować swoje transakcje do aktualnych warunków rynkowych. Z drugiej strony handel systemami jest najbardziej zgodny z traderami, którzy oczekują takich cech jak szybkość, precyzja i dokładność w strategii handlowej. Przedsiębiorcy zajmujący się systemami nie mają żadnych skrupułów, aby pozwolić programowi komputerowemu podejmować decyzje handlowe, a nawet mogą cenić poczucie zmniejszonej odpowiedzialności, na które pozwala. Przedsiębiorcy zajmujący się systemami zwykle mają logiczne osobowości i często mają doświadczenie w takich obszarach, jak programowanie i matematyka. Łączenie dyskrecjonalnego handlu i handlu systemami Możliwe jest bycie uznaniowym handlowcem, który wykorzystuje system handlu, ale nie można być traderem systemu, który wykorzystuje dyskrecjonalny handel. Na przykład dyskrecjonalny przedsiębiorca może stosować system transakcyjny do swoich transakcji i przyjmować każdą transakcję, którą system identyfikuje, ale następnie zarządzać i wycofywać swoje transakcje, korzystając z ich uprawnień dyskrecjonalnych. Przedsiębiorca systemowy nie ma tej opcji, ponieważ musi dokładnie przestrzegać swojego systemu transakcyjnego. Jeśli trader systemowy kiedykolwiek odstąpi od swojego systemu transakcyjnego (nawet w przypadku pojedynczego handlu), wówczas staje się raczej dyskrecjonalnym traderem, a nie traderem systemowym. Systematyczny handel a dyskrecjonalny handel Myślałem, że byłoby interesujące rozpocząć małą dyskusję na temat dwie grupy handlowców. Sam jestem bardziej systematycznym przedsiębiorcą, ponieważ wierzę w jasne zasady. Muszę jednak przyznać, że mój styl handlu niesie pewne elementy uznaniowe, które moim zdaniem odnoszą sukcesy w stosunku do Traderów, niezależnie od tego, czy są to systematyczni Handlowcy, czy też dyskrecjonalni Handlarze. Zły, systematyczny trader ma zasady, które nie są dobre. Źli sprzedawcy dyskrecjonalni zdają się faworyzować wejście spowodowane chciwością i wyjściem spowodowanym strachem, które jest podobne do braku reguł lub ściśle związane z hazardem. Dobry systematyczny trader ma dobry zestaw reguł, jednak dobry uznaniowy inwestor jest bardziej elastyczny i zdolny do dostosowania się do nowego środowiska. Pod koniec dnia wydaje mi się, że wszystko zależy od opracowania właściwych zasad. Może to być nasza następna dyskusja. Nienawidzę być tak obszerny w moich wypowiedziach, ale zacząłem wierzyć, że każdy system, który ma elementy dyskrecjonalne (nawet te o mniejszym znaczeniu), jest skazany na niepowodzenie w dłuższej perspektywie. Liczba osób, które mogą sprawować wystarczającą dyscyplinę i opanowanie, aby mogły pracować, jest bardzo, bardzo mała. Ponadto wierzę, że najlepsi inwestorzy używają systemów, które są bardzo długoterminowe, bardzo nudne. i bardzo dochodowy Id zdecydowanie nie zgadzam się z tym, widząc, jak quotbig dogsquot, handlarze pracujący w bankach zazwyczaj wykorzystują dyskrecjonalne style handlu w zależności od podstawowych czynników. Nie mówię o algorytmicznych traderach, a nawet tych, którzy zajmują się derywatywami, takimi jak opcje itp. Ale handlowcy na rynku forex zazwyczaj opierają swoje transakcje na długoterminowych fundamentalnych poglądach i wchodzą tylko w technologie. sygnały. Jeśli chodzi o tych najlepszych handlarzy, którzy handlują na dłuższą metę, wątpię, aby wielu z nich skłoniło się do postawienia długoterminowej pozycji bez przynajmniej minimalnego wyobrażenia o kierunku, w którym znajduje się podstawowy trend. Nienawidzę być tak obszerny w moich wypowiedziach, ale zacząłem wierzyć, że każdy system, który ma elementy dyskrecjonalne (nawet te o mniejszym znaczeniu), jest skazany na niepowodzenie w dłuższej perspektywie. Liczba osób, które mogą sprawować wystarczającą dyscyplinę i opanowanie, aby mogły pracować, jest bardzo, bardzo mała. Ponadto wierzę, że najlepsi inwestorzy używają systemów, które są bardzo długoterminowe, bardzo nudne. i bardzo opłacalne Musisz przemyśleć to zdanie. Dołączył w lutym 2006 Status: Blah blah blah 1,412 Posty Longtobefrees Odpowiedź nie jest nietypowa dla kogoś, kto próbuje znaleźć drogę (choć wydaje się, że nie przeszkadza mu żadna forma fałszywej skromności), ma rację co do niektórych rzeczy, a nie innych. To, co mi przypomina, to jednak ilość czasu podczas jednej podróży, która tworzy zestaw przekonań o tym, co działa, a tylko po to, by je rozebrać cegła po cegiełce. Wiem, że do takich ostatecznych wniosków doszedłem wiele razy tylko po to, by spotkać się z rozczarowaniem. Być może jest to temat dla innego wątku. W temacie wątku widziałem tylko konkretny dowód na długoterminową opłacalność garstki niezależnych handlowców, a żaden z nich nie zamieszczał tutaj. Z tego co wiem, oni myślą w sposób całkowicie ortogonalny do tego, co większość ludzi myśli o handlu, na przykład, większość nie konsultuje wykresów, aby podejmować decyzje handlowe, pomyśl o tym przez jakiś czas. Łamanie fali nie może wyjaśnić całego morza. Dołączył: gru 2006 Status: Fundamental Technical Trader 118 Posty Moja opinia na temat tego, co czyni inwestora sukcesem, to to, że ma on pojęcie, w którym kierunku rynek najprawdopodobniej pójdzie (najprawdopodobniej, nie do końca, w końcu to jest gra prawdopodobieństwa) bez względu na to, co dzieje się na wykresach. Dlatego niektórzy handlowcy w dużych bankach mogą z zyskiem handlować długoterminowo, nawet bez spojrzenia na techniczne, z wyjątkiem może poziomów cen. Teraz, gdy możesz przewidzieć kierunek na rynku z rozsądną dokładnością (jak w przypadku powyżej 50 faktur w spreadu lub prowizji), w grę wchodzą techniczne wyzwalacze i zarządzanie pieniędzmi, aby zmaksymalizować twoje zyski. Kluczem jest jednak zorientowanie się w kierunku rynku, a następnie wykorzystanie technicznych w połączeniu z tym, a nie na odwrót. Jak przewidujesz kierunek rynku z dokładnością powyżej 50 Podstaw. Różnice stóp procentowych, perspektywy gospodarcze dla obu krajów w parze walutowej, dynamika rynku itp. Innymi słowy, dyskrecjonalne prognozy oparte na podstawowych czynnikach. Muszę zdecydowanie nie zgodzić się z tym, że widząc, jak quotbig dogsquot, handlarze pracujący w bankach zwykle stosują dyskrecjonalne style handlu w zależności od podstawowych czynników. Nie mówię o algorytmicznych traderach, a nawet tych, którzy zajmują się derywatywami, takimi jak opcje, itp. Ale spot forex opierają swoje transakcje na długoterminowych fundamentalnych poglądach i wchodzą tylko w tech. sygnały. raders u Jeśli chodzi o tych najlepszych handlowców, którzy handlują w dłuższej perspektywie, wątpię, aby wielu z nich skłoniło się do postawienia długoterminowej pozycji bez przynajmniej minimalnego pojęcia, w którym kierunku. po drugie to. Widziałem tych facetów w akcji. Nawet rozmawiałem z kilkoma z nich o systemach i oni zachichotali na mnie i dali mi ten irytujący protekcjonalny uśmieszek (freakin wkurzył mnie lol). ale tak, albo handlują w oparciu o krótkoterminowe rzeczy, takie jak stopy procentowe, czy cokolwiek, albo biorą długoterminowy fundamentalny kierunek i handlują krótkoterminowo w tym. heck, widziałem, jak niektórzy kupują walutę tylko dlatego, że im się to podobało. jeśli to nie jest uznaniowe, nie mam pojęcia, co to jest. ale to są wielcy faceci. mają wieloletnie doświadczenie lub są szkoleni przez ludzi z wieloletnim doświadczeniem. zwykli handlowcy detaliczni nie mają tego luksusu, więc dla sprzedawcy detalicznego, posiadanie zasad jest dobre, dopóki nie będziesz handlować przez 5-10 lat. w tym momencie powinieneś dobrze znać rynek i możesz handlować jak chcesz. co do mojego głosu w tej sprawie, muszę się usystematyzować. to po prostu sposób, w jaki jestem bardziej logiczny, rozumujący typ osoby. kilku facetów, z którymi pracuję, to prawdziwi dyskrecjonalni handlowcy. nie używają żadnych reguł dla niektórych swoich transakcji (przeraża mnie bzdura). więc nie sądzę, że istnieje jeden konkretny sposób, który działa dla wszystkich. idź z tym, co działa dla ciebie. Członek handlowy Dołączył Jan 2007 1,063 Posty Chociaż całkowicie zgadzam się z twoim logicznym i systematycznym podejściem do handlu i zbierania danych. Są pewne dziury, których nie można wypełnić tym podejściem. Mówię to tylko po to, aby uświadomić Tobie lub innym, że nie zgadzam się z tym, co robisz. Dyskrecja, czy jest racjonalna czy irracjonalna, nie może być określona ilościowo, ani też nie można jej zobaczyć emperacyjnie (z wyjątkiem pomiaru salda konta). Kiedy demontaz postanawia handlować tylko w jednym kierunku, wykorzystuje swoją analizę rynku z JEGO punktu widzenia. Inny przedsiębiorca robiący to samo może wybrać przeciwny kierunek, jeszcze inny może wybrać NIE, aby uczestniczyć. Każdy sprzedawca ma te same trzy opcje, a ponadto każdy sprzedawca może wybrać inaczej w ramach tego, co wydaje się identyczne sytuacje na rynku. Tego rodzaju zmienne i proces decyzyjny zachodzący w ludzkim mózgu nie mogą być mierzone, programowane ani określane ilościowo nawet przez najlepszych ekspertów. Pomnóż to przez liczbę osób (jeszcze inną zmienną), które uczestniczą w rynku w danym momencie. Ośmielam się twierdzić, że niezależnie od tego, jak daleko przetestujesz swoje dane i powinieneś wiedzieć, że twój system działa, nadejdzie czas, kiedy wykorzystasz swój dyskrecję, by wejść, zarządzać lub wyjść z handlu, który NIE pasuje do tych uroczych zasad, które wszyscy znamy. lubię też polecać. W związku z tym ta dyskrecja przekręci twoje dane z nierzeczywistych danych. Chociaż dobrze jest sprawdzić swój system pod kątem EDGE na rynku, nie polegaj na nim zbyt mocno. Zmienna ludzka musi zostać uwzględniona i jest to jedyna zmienna, której nie można określić ilościowo ani powtórzyć. Zamiast tego praktykuj podejmowanie różnych decyzji. papier zamień swoją metodę z kontem demo. Następnie wyślij trochę pieniędzy na linię za pomocą mikropozycji, a następnie według własnego uznania, aby podejmować decyzje o poprawnym wydaniu każdego dnia. Kiedy jesteś pewny, że możesz podejmować dobre decyzje dzięki mentalnemu nastawieniu, KIEDYKOLWIEK czas siadasz na komputerze, jesteś gotowy, aby zacząć handlować większymi rozmiarami i robić coraz większe sumy pieniędzy. moja osobista opinia na ten temat jest taka, że ​​najpierw powinieneś poznać rynek, a potem ustanowić zasady, aby śledzić, co robi rynek. Przede wszystkim dziękuję za komplement, bardzo to doceniam. Ja też zgadzam się z powyższym założeniem, "Najpierw naucz się rynku". Jednak dla wielu z nas (i uważam się za takich), patrząc na rynek i obserwować tylko akcję cenową, wydaje się, że jest to przypadkowy szum. Dla mnie jedyną rzeczą, która pomogła mi rozpoznać wzorce zachowań rynkowych, były wskaźniki. Ja również zgadzam się, że poleganie wyłącznie na wskaźnikach może być fatalne dla twojego rachunku handlowego, tak jak miało to miejsce w moim przypadku. Jednak są tacy z nas, którzy wciąż mają problemy z określeniem przepływu na rynku, a wskaźniki dają nam racjonalny sposób rozpoznawania wzorców zachowań na rynku. Gdy tylko będziemy w stanie zinterpretować zachowanie rynku, możemy skoncentrować się na wyszukiwaniu powtarzających się wzorców, które mają duże prawdopodobieństwo sukcesu. Ten proces, choć bardzo długi, wprowadza nas także do koncepcji ludzkiego zachowania na rynku, gdy obserwujemy, jak niektóre wzory erodują, podczas gdy inne są prawdziwe. Podczas tego procesu jeden niezmienny fakt staje się coraz jaśniejszy. NIE ma wzoru na zachowanie człowieka, tylko wyniki probabu. jak quasi-nauka psychologii. Czasami nie ma absolutnie żadnego wytłumaczenia dla niewłaściwego zachowania (np. Jeffrey Dahmer), jednak wciąż występuje i częściej niż chcemy rozpoznać. Tutaj nasza dyskrecja odgrywa ogromną rolę, ponieważ prawdopodobieństwo prowadzi nas w jednym kierunku, podczas gdy to przytłaczające uczucie mówi coś zupełnie innego. Odpowiedź ZARZĄDZANIE RYZYKIEM. Kiedykolwiek dostaję ten cytat z niewielką liczbą głosów w głowie, zacznę zmniejszać ryzyko w moim handlu. Dokręć ograniczniki lub wejdź z mniejszą pozycją ORAZ ściślejszym zatrzymaniem. Jak dotąd dobrze mi to służyło. Znowu to też nie jest doskonałe i na pewno jedna z tych rzeczy nie może być mierzona ani programowana. To po prostu jest. Uważam, że jest to jedna z najcenniejszych umiejętności, które trzeba rozwinąć jako trader, a kiedy już jest w pełni rozwinięta, TAK, nie potrzebujesz wykresu, abyś wiedział, kiedy i w jakim kierunku handlujesz. Nadal nad tym pracuję.